Кредитные риски растут. С 1 августа по 1 февраля обеспечение кредитного портфеля залогами снизилось со 100% до 92%, подсчитал аналитик Максим Осадчий, используя оборотные ведомости 925 российских банков. С номинальной точки зрения это ухудшение качества залогового покрытия кредитного портфеля, отмечает он. По оценкам Осадчего, 8%-ное снижение — умеренная цифра: «Беспокоит то, что цифры могут не соответствовать сегодняшней стоимости залогового имущества, поскольку недвижимость ощутимо сдала в цене».
Это отражает тенденцию, соглашается главный бухгалтер банка «Авангард» Владимир Андреев. По подсчетам Осадчего, с августа по февраль объем кредитного портфеля вырос на 19%, объем залогов — всего на 9,5%. Увеличение доли кредитов по отношению к обеспечению, да и сама динамика роста, — следствие переоценки валют, считает Алексей Терехов из ФБК. На понижение общей стоимости обеспеченных залогов могла повлиять девальвация, соглашается зампред правления банка «Возрождение» Александр Долгополов.
В кризис банки ужесточают условия кредитования и требуют большего обеспечения, поэтому у Банка Москвы в указанный период не произошло снижения обеспеченности портфеля, утверждает директор планово-экономического департамента банка Сергей Грошников. Он полагает, что у части банков обесценивались залоги, но они не смогли их восполнить.
У банков быстро росла доля краткосрочных необеспеченных кредитов, добавляет финансовый директор «ВТБ 24» Михаил Березов: «У нас сейчас на них приходится треть кредитного портфеля». Отчасти на отставание роста стоимости залогов, по его мнению, могла повлиять переоценка курсов валют, «ВТБ 24», например, учитывает залоги в валюте только по валютным ипотечным кредитам.
К тому же по правилам бухучета переоценка обеспечения на отчетную дату проводится по ценным бумагам, уверяет Андреев. По данным ФБК, которая проанализировала универсальные банки, входящие в 200 крупнейших, 30-33% корпоративных кредитов выданы под залог ценных бумаг, говорит Терехов. Такая переоценка могла повлиять на качество залогов, ведь с 1 августа 2008 г. по 1 февраля 2009 г. индекс ММВБ снизился на 58%.
Долгополов также указывает, что банки могли провести переоценку стоимости залогов: «Сегодняшняя реальная стоимость залогов оказывается гораздо ниже, чем в августе 2008 г., однако для более точной оценки ситуации необходимо в первую очередь смотреть на состав кредитных портфелей и бизнес-модель банков». Вряд ли
