Банк России вплотную занялся исследованием валютных рисков банков, беспокойство о которых раньше выражал лишь на словах. Недавно целый ряд крупных игроков получили от ЦБ запросы с предложением разъяснить, как именно застрахованы риски по их валютным операциям. Банкиры надеются, что в результате анализа ситуации ЦБ накажет лишь «заигравшихся» участников рынка и не станет ужесточать общее регулирование. В противном случае многие банки могут столкнуться с ограничениями дальнейшего развития бизнеса.
О получении из Банка России запроса для оценки уровня валютных рисков (документ имеется в распоряжении «Ъ») сообщили сразу в нескольких банках из Топ-100, в том числе и из числа крупнейших. В письме регулятор предложил банкам объяснить, как они страхуют валютные риски по балансовым операциям. Регулятор запросил данные о масштабе внебалансовых хеджирующих операций банков, их финансовом результате, контрагентах по таким операциям, их финансовом положении и реальной деятельности, а также аффилированности с банком. ЦБ также попросил банки объяснить, «наличием каких балансовых активов и пассивов обусловлена значительная величина чистой балансовой позиции» банков. По информации «Ъ», такие запросы получили банки, чья балансовая (покупка-продажа валюты) и внебалансовая (хеджирующие срочные сделки) валютные позиции по отдельности превышали 10% капитала в четвертом квартале 2009 года.
По словам получателей запроса, с такими вопросами регулятор к ним раньше не обращался. «Дело в том, что действующая нормативная база предусматривает ограничение общей валютной позиции (в ней учитываются как балансовые, так и внебалансовые операции) и банкам не запрещено превышать десятипроцентное соотношение с капиталом по балансовым и внебалансовым операциям в отдельности,- пояснили в одном из банков-получателей письма.- Например, формально нет никаких нарушений, если банк, условно, купил валюты в размере двух своих капиталов, заключив при этом форвардный контракт на ее продажу в объеме 1,9 капитала. Таким образом, его открытая валютная позиция составит те самые 10% капитала, которые требует соблюдать ЦБ».
Рассылка таких писем свидетельствует, что ЦБ беспокоит концентрация валютных рисков в банках и способы их хеджирования, о чем ранее представители регулятора уже заявляли. «Размер открытой валютной позиции отражает риски далеко не всегда»,- считает директор департамента банковского аудита ФБК Алексей Терехов. «Например, если хеджирующая забалансовая сделка совершается с аффилированным с банком лицом, никакой страховки рисков не происходит, хотя формально норматив открытой валютной позиции соблюдается»,- поясняет господин Терехов.
Какие действия ЦБ предпримет после изучения результатов опроса, пока не ясно. Банкиры надеются, что регулятор не будет ужесточать регулирование валютных рисков всех банков, а ограничится воздействием на «заигравшихся» участников рынка. «Ведь в случае ужесточения действующих норм серьезные проблемы с развитием бизнеса могут возникнуть у „дочек“ зарубежных банков, а также у игроков, чья модель предусматривает валютное фондирование за границей и размещение рублевых кредитов в России»,- считает финансовый директор ОТП банка Евгений Ромаков.
Ограничение балансовой валютной позиции может снизить возможности банков по кредитованию в валюте, добавляет финансовый директор Сведбанка Павел Барчугов. «С точки зрения регулятора это может быть целесообразно, учитывая, что в кризис большое число проблем возникало именно по валютным кредитам, провоцируя рост кредитных рисков в системе»,- резюмирует эксперт.
Источник: Коммерсант
